信用风险组合尾部概率估计的重要抽样算法优化

论文目录   中文摘要 第5-6页 英文摘要 第6-7页 1 引论 第7-10页   1.1 研究背景 第7-8页   1.2 研究对象 第8页   1.3 本文主要内容…

论文目录  
中文摘要 第5-6页
英文摘要 第6-7页
1 引论 第7-10页
  1.1 研究背景 第7-8页
  1.2 研究对象 第8页
  1.3 本文主要内容和创新点 第8-10页
2 准备工作 第10-17页
  2.1 重要抽样算法 第10-12页
  2.2 信用风险组合的正态Copula模型 第12-14页
  2.3 两步重要抽样算法 第14-17页
3 复杂重要分布函数的抽样算法 第17-20页
  3.1 Markov链及性质 第17-18页
  3.2 Metropolis-Hastings算法简介 第18-20页
4 两步重要抽样算法优化 第20-25页
  4.1 重要分布函数q~*(z)的构造 第20-22页
  4.2 关于q~*(z)的MH抽样 第22-23页
  4.3 ISMH算法 第23-25页
5 数值分析 第25-28页
6 总结 第28-29页
  6.1 内容总结 第28页
  6.2 未来展望 第28-29页
参考文献 第29-32页
致谢 第32-33页

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